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【乐虎官网】人民币衍生品:美元掉期曲线趋陡峭,资金面预期仍偏紧掉期料保持高位

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  • 发布时间:2021-07-09 00:57:01
本文摘要:© Reuters. 人民币衍生品:美元掉期曲线趋陡峭,资金面预期仍偏紧掉期料保持高位路透北京5月5日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 CNYFWD= 本周趋陡峭。

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© Reuters. 人民币衍生品:美元掉期曲线趋陡峭,资金面预期仍偏紧掉期料保持高位路透北京5月5日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 CNYFWD= 本周趋陡峭。交易员称,前半周人民币流动性依然紧张推高掉期曲线,一年期掉期 CNY1Y=CFXS 一度升至1,320的近一个半月新高;随着后半周资金面缓解,掉期曲线亦有所回落。不过资金面偏紧预期未改,料掉期曲线将保持高位。他们并表示,由於即期市场平淡、缺乏交易机会,目前掉期市场交投较为积极,以资金买盘为主;而客盘的需求较少,或许与人民币汇率走势平稳、套期保值需求下降有关。

“现在掉期主要还是看资金面,前几天比较紧,这两天松下来了。”一中资行交易员称,“今年大家对资金面的预期还是比较紧,估计掉期也下不来。

”北京时间15:30,境内美元/人民币一周期掉期 CNYSW=CFXS 报31点,一个月期 CNY1M=CFXS 报145点,一年期 CNY1Y=CFXS 报1,264点,较上周五分别跌11.43%、5.23%和涨3.61%。境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 CNY1YO=CNC 双边报价为3.500/3.800,六个月期的平价期权隐含波动率 CNY6MO=CNC 双边报价为2.675/3.125,较上周五均小升。尽管中国央行公开市场周五本周内第二次暂停操作,但并无碍银行间资金面继续向好趋势,股份制大行出资意愿进一步改善,主要回购利率下行明显,机构轧平头寸难度较前几日继续改观。

人民币兑美元即期 CNY=CFXS 今日早盘随中间价放量微升。交易员称,早盘客盘购汇需求较多,大行适度提供美元流动性;市场波动愈发收窄,部分机构参与倒量,成交量上升明显,近期美元指数波动多由中间价和人民币汇率指数共同消化,短期汇价料仍延续横盘。(完)(发稿 孙琦子; 审校 张喜良)。


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